李胜宏

李胜宏，男，浙江大学数学科学学院教授、博士生导师。他在非线性椭圆抛物型方程、金融衍生品定价与计算、风险度量与管理、信用风险集中度等方面取得一系列成果，在国内外著名学术期刊上发表论文近100篇。

主要成就

首次提出和建立波动率VXX模型，通过引入随机利率和交易成本、得到美式期权、障碍期权、重置期权定价公式与计算方法；首次指出并研究担保债务传染度集中度问题，通过结构化模型与因子方法，得到担保贷款组合集中度风险调整。在科研课题方面，主持教育部科技重大项目1项，主持国家自然科学基金“九五”重大科研课题1项，主持国家自然科学基金项目多项，在研国家自然科学基金面上项目2项。

参考资料

浙江大学互联网金融研究院-院务委员会.浙江大学.2022-04-09