李鲲鹏
李鲲鹏，现任首都经济贸易大学国际经管学院教授及院长。2011年，他在清华大学经济管理学院获得经济学博士学位。李鲲鹏在国内外高水平期刊上发表论文30余篇，包括Annals of 统计学、Journal of Business and Economic Statistics、Journal of Econometrics、Review of Economics and Statistics、Management Science等，并出版了1部学术专著。他主持了3项国家自然科学基金和1项教育部人文社科基金。此外，李鲲鹏还担任Journal of Business and Economic 统计学期刊编委（2018-2024）和《计量经济学报》第一届编委，是金融计量与风险管理学会副理事长和中国数量经济学会常务理事。
人物经历
助理研究员，哥伦比亚大学经济系，2009年11月-2010年12月。
助理教授，对外经济贸易大学国际经济贸易学院，2011年8月-2013年3月。
清华大学经济管理学院经济学博士，2011。
博士学位论文《高维因子模型的极大似然分析：理论与方法》 指导老师：李子奈、白聚山。
副教授，首都经济贸易大学国际经管学院，2013年3月-2017年1月。
教授，首都经济贸易大学国际经管学院，2017年1月-至今。李鲲鹏现为首都经济贸易大学国际经济管理学院教授。
研究方向
主要包括高维因子模型、面板数据模型、交互效应模型、空间计量模型等。
主讲课程
目前教授首都经贸大学博士生和硕士生的计量经济学课程。
主要贡献
In English
Fixed-effects dynamic spatial panel 数据 models and impulse response analysis, solo author, Journal of Econometrics,2017, 98(1), 102-121.
Quasi Maximum Likelihood Analysis of High Dimensional Constrained Factor Models,jointly with Qi Li and Lina Lu, forthcoming in Journal of Econometrics.
Estimation of varying coefficient models with nonstationary regressors,jointly with Degui Li, Zhongwen Liang and Cheng Hsiao,Econometric Reviews. 2017,36(1-3), 354-369.
Modelling Multivariate Volatilities via Latent Common Factors, jointly with Weiming Li, Jing Gao and Qiwei Yao, Journal of Business and Economic Statistics,2016, 34(4), 564-573.
Estimation and inference of FAVAR models, jointly with Jushan Bai and Lina Lu, Journal of Business and Economic Statistics,2016, 34(4), 620-641.
Maximum likelihood estimation and inference for approximate factor models of high dimension, jointly with Jushan Bai,Review of Economics and Statistics,2016, 98(2), 298-309.
Factor-augmented regression models with structural change, jointly with Shaoping Wang and Guowei Cui,Economics Letters, 2015(130),124-127.
Financial literacy overconfidence and stock market participation, jointly with Tian Xia and Zhengwei Wang, Social Indicators Research,119(3), 1233-1245.
Theory and methods of panel 数据 models with interactive effects, jointly with Jushan Bai, Annals of Statistics, 2014, 42(1), 142-170.
Nonparametric estimator of fixed effects panel data models using profile likelihood, jointly with Yichen Gao,Journal of Nonparametric Statistics,2013, 25(3), 679-693.
Varying coefficient regression models with 时间 trend and integrated regressors, jointly with Weiming Li,Economics Letters, 2013, 89-93.
Statistical analysis of factor models of high dimension, jointly with Jushan Bai,Annals of Statistics, 2012, 40(1), 436-465.
In Chinese
中国中高收入家庭的住房财富效应及其结构性差异，（和陈锋，姚潇颖合作），《世界经济》，2013年第9期，139-160。
地理环境差异、现代化进程与经济收敛，（和王陆雅、齐天翔合作），《经济科学》，2013年第2期，45-55。
交互效应面板模型的EM算法和MCMC算法，（和文益俊合作），《数量经济技术经济研究》，2012年第4期，150-161。
中美经济冲击传播途径研究，（和高健、宋逢明合作），《运筹与管理》，2011年第3期，101-110。
农户、地方政府和中央政府决策中的三重博弈——以农村土地流转为例，（和曹阳，王春超合作），《产经评论》，2011年1月第1期，80-87。
多种行业因素和多元化战略的关系研究——基于中国上市公司的实证研究，（和杨鑫、金占明合作），《南开管理评论》，2010年第6期，41-49。
关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，（和李子奈合作），《统计研究》，2009年第2期，62-67。
中国存在稳定的消费函数吗？《数量经济技术经济研究》，2006年第11期，22-30。
课题基金
主持人 国家自然科学基金常规面上项目《因子增广回归模型：理论、方法与应用》 批准号：71571122 执行年度：2016.1-2019.12.
主持人 国家自然科学基金国家自然科学基金青年科学基金项目管理办法《高维近似因子模型的极大似然分析：理论与方法》 批准号：71201031 执行年度：2013.1-2015.12.
主持人 教育部人文社科青年基金项目《高维因子模型的极大似然分析》 批准号：12YJCZH109 执行年度：2012.6-2014.6.
学术服务
Journal of Econometrics、Journal of Business and Economic 统计学、Journal of Computational and Graphical Statistics等期刊的匿名审稿人以及国家自然科学基金的通讯评审。
获奖记录
中国经济学优秀博士学位论文奖 2016年。